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  Actualités


  Banque
  Les Outils ALM Avancés

Objectifs de la formation :
- Connaître les limites de l'ALM Classique
- Maîtriser les outils pratiques de la gestion actif / passif
- Appliquer les techniques ALM de façon opérationnelle
- Maîtriser la gestion des options implicites et du risque inflation
- Maîtriser les conséquences du référentiel comptable IFRS sur la gestion
- Connaître les évolutions réglementaires en cours


Public cible :
- Directeurs financiers
- Directeurs trésorerie
- Directeurs des risques
- Responsables risques .
- Correspondants risques .
- Fonctions Contrôle permanent et périodique


Moyens pédagogiques :
- Exposé théorique
- Cas pratiques
- Exercices de mise en situation
- Cas de synthèse


Programme synthétique :

1) LIMITES DE L'ALM CLASSIQUE
- Gestion en valeur / Gestion en résultat 
- Limites des indicateurs classiques de gestion actif / passif : impasses et résultat
- Valeur de marché/Earning at risk
Cas Pratiques:
Construction d’un exemple de banque simplifiée et déclinaison des approches

2) APPROCHE DYNAMIQUE D'UNE BANQUE DE DETAIL
- Nécessité de l’approche dynamique
- Mise en évidence des risques : niveau, pente, retard, …

3) ESTIMATION DES COMPORTEMENTS
- Nécessaire estimation des comportements  clientèle
- Techniques économétriques  d’estimation
- Calibrage des lois de déblocages et des taux d’annulations
- Limites de l’approche quantitative

4) APPLICATION AUX OPTIONS IMPLICITES
- Remboursement  anticipé et renégociation
- Plan d’Épargne Logement
Cas Pratiques:
Construction d’un simulateur appliqué aux crédits à taux fixe

5) GESTION DU RISQUE  INFLATION
- Analyse des comptes sur livret
- Instruments de couverture cash et dérivés
- Lien entre positions de taux nominaux et inflation
Cas Pratiques:
Illustration du risque de spread

6) GESTION SOUS CONTRAINTE IFRS
- Held-to-maturity/Available for sale
- Fair value hedge, Cash flow hedge, Portfolio fair value hedge, Carved out fair value hedge
- Communication financière
Cas Pratiques
Analyse de bilans bancaires publiés

7) RISQUES RÉSIDUELS
•  Risque de liquidité
•  Risque de taux : risque de convexité, risque de fixing, risque de base, risque TEC
•  Risque de change
•  Options cachées
Cas Pratiques
Exemples de pilotage des ratios de liquidité selon la réglementation de Bâle

Détermination de gaps de liquidité Moyen Long Terme




Dates de sessions :
- Du 19/12/2016 au

Référence : BANK 26

Durée : 2 Jours

Lieu : Casablanca

Tarifs : 9 000,00 Dhs H.T.

Niveau : Expertise


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