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  Actualités


  Banque
  De BÂLE II à BÂLE III

Objectifs de la formation :

•Interpréter les textes de la réforme Bâle II et de ses trois piliers.

•Identifier les enjeux des réformes Bâloises, leurs conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux.

•Faire le point sur le calendrier et le contenu de la réforme Bâle III.

•Les spécificités du nouveau cadre international.

•Le calendrier et les exigences européennes CRD II, CRD III et CRD IV.

•Les chantiers à déployer pour atteindre la conformité Bale III

•Les nouveautés de Bâle III

•Quels impacts sur les pratiques, les processus et les outils ?




Public cible :
- Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques, inspecteurs, trésoriers
- Responsables financiers, responsables de la fonction ALM et risques.
- Commissaires aux comptes et leurs collaborateurs


Moyens pédagogiques :

- Exposé théorique
- Alternance de cas pratiques
- Cas de synthèse et QCM



Programme synthétique :

I) Maîtriser le fonctionnement des réglementations prudentielles

1) Aperçu global de la réglementation
 Rappel de la hiérarchie des normes réglementaires
Calendrier de mise en œuvre des Accords Bâle III
Les normes européennes CRD II, CRD III et CRD IV
Implication pour les Projets "Bâle III" au sein des établissements financiers

 2) Maîtriser le fonctionnement et la méthode de Bâle II
•Le pilier 1 : le principe de l’exigence en fonds propres :
- le ratio  Mc Donough ;
le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel.
• Le pilier 2 : la surveillance prudentielle de la gestion des fonds propres :
- le rôle du régulateur : le backtesting du pilier 1 ;
- les scenarii de crise économique ;
- prise en compte des risques résiduels.
• Le pilier 3 : la mise en œuvre d’une discipline de marché et de la transparence :
- uniformisation des bonnes pratiques ;
- la transparence financière ;
- une meilleure lecture des risques pour un meilleur pricing.
3) Identifier les enjeux de Bâle II
- Une réforme structurante :
- pour la maîtrise de l’information au sein des établissements ;
- pour l’organisation des process d’octrois et d’analyse.
- Un outil de pilotage de l’activité qui permet de mesurer contrepartie par contrepartie :
- la consommation de fonds propres ;
- la rentabilité des expositions.
4) Identifier les points de vigilance dans la mise en œuvre de Bâle II
• Des stress scenarii globaux :
- non limités à des secteurs ou à des catégories de clientèle ;
- non limités à un risque en particulier.
• Évaluation des risques de taux.
5) Rappels sur le risque de crédit et approche bâloise
- Accords Bâle 2 et risque de solvabilité
- Modélisation bâloise du risque de crédit
- Principales variables : PD, LGD et Maturité
- Formules de calculs et principaux indicateurs bâlois : RWA, EFP et EL
6) Limites des Accords Bâle II
- Impacts de la crise financière de 2008
- Problèmes de liquidité
- Risque de contrepartie

 II) Bâle III, les nouveautés, enjeux et perspectives 
1) Cerner l'évolution du dispositif règlementaire : de Bale 2 à Bale 3
Description de la demarche:
- Une démarche internationale
- Le ratio Cooke et ses limites
-  Bâle 2 et ses limites
- Les méthodes possibles
Les nouveautés de Bâle 3 :
- Prévenir et gérer les risques de crédit
Les paramètres bâlois et les garanties
Les portefeuilles bâlois
Exercice d'application : affectation dans les portefeuilles bâlois
- Exigence minimale en fonds propres
Exercice d'application : rapprochement et grille de pondération des risques (Internal Rating Based Foundation) et comparaison de deux prêts sans garantie (B1 versus B 2)
- Identifier les risques de marché et les risques opérationnels
Cerner les spécificités des piliers 2 et 3
Pilier deux : processus de surveillance prudentielle
Pilier trois : discipline de marché
- Fonds propres économiques et autres notions règlementaires
Le ratio de solvabilité
Les fonds propres règlementaires
Les fonds propres comptables et le capital économique

 2) Les implications de Bale 3 sur les risques :
 2.1 Normes "Bâle 2.5" et Bâle 3: Redéfinition des fonds propres réglementaires
Adéquation fonds propres et risques
Renforcement des exigences en capital
Redéfinition des Tier 1 / Tier 2
Mise en place du Leverage Ratio
Le Capital Buffer et la pro-cyclicité des provisions
Les stress-tests
2.2 Les implications de Bale 3 sur le risque de crédit :
Évolutions, projets et outils
Analyser les impacts de Bâle 3 sur la tarification des établissements de crédit
Exercice d'application : impact sur la marge en fonction des différentes garanties reçues
Vision globale du coût de revient et de la tarification
2.3 Les implications de Bale 3 sur le traitement du risque de liquidité
 Les nouveaux ratios de liquidité
Net Stable Funding Ratio
Liquidity Coverage Ratio
Impacts des nouvelles règles Bâle 3 sur les fonds propres
2.4 Les implications de Bale 3 sur le risque de marché
Volet IRC (Incremental Risk Charge)
Volet VaR Stressée
Volet Titrisation et Portefeuille de Corrélation Crédit
Volet VaR CVA (Credit Value Adjustments)




Dates de sessions :
- Du 21/11/2016 au

Référence : BANK 27

Durée : 2 Jours

Lieu : Casablanca

Tarifs : 9 000,00 Dhs

Niveau : Expertise


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