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  Actualités


  Banque
  Risques Crédits: Pratiques des Modèles IRB de Bâle II

Objectifs de la formation :
- Connaître les Modèles de notation Interne
- Maîtriser leur application réglementaire
- Savoir auditer et contrôler les différents facteurs de risques du modèle IRBF: EAD, LGD, PD et M
- En déduire la conformité du modèle avec les recommandations de Bâle et de BAM
- Savoir contrôler la réalité des sûretés et des réducteurs de risques
- Critiquer la calibrage des Fonds Propres économiques
- Analyser la bonne application des Piliers II et III bâlois


Public cible :
- Les collaborateurs des départements Gestion des Risques
- Les acteurs des risques Crédits
- Les Auditeurs Internes et Externes
- Les responsables Systèmes d'information et leurs collaborateurs
- Les contrôleurs de Gestion
- Les membres des directions financières
- Les responsables ALM et Trésorerie et leurs collaborateurs


Moyens pédagogiques :
- Exposés théoriques
- Mises en pratiques par des cas d'applications.
- Nombreux exercices et calculs sur Excel.
- Cas Complet de modélisation


Programme synthétique :

1. Introduction: Contexte, mise en œuvre, perspectives du ratio Mc DONOUGH
Présentation du Comité de Bâle: Origine et Travaux
De Bâle I à Bâle II.
Architecture de Bâle II.
Transposition au Maroc.
Corep.
Les insuffisances de Bâle II vers Bâle III.
Circulaire BAM: Composition des Fonds Propres réglementaires

2. Cartographie des risques de non-conformité du Modèle Interne
Risques réglementaires
Surconsommation de Fonds Propres (Perte attendue + Perte inattendue)
Sous-tarification des prêts à la clientèle
Recapitalisation de la banque

3.Segmentation des Actifs (contreparties)
Exposition sur les « Souverains »
Exposition sur les banques
Exposition sur les corporates
Banque de détail
Actions

4.La structure du Modèle IRBF
Modèle d’estimation de la Probabilité de Défaillance (PD)
Quelle de notation et de regroupement par classe?
Contrôle de la notion de défaut
Qualité de l’historisation (archivage) des dossiers clients pour la constitution des PD
Mise à jour des PD
Modèle de calcul de l’EAD
Exhaustivité des encours du bilan?
Quels facteurs de conversion des engagements de Hors-bilan?
Tenir compte du « Netting »
Modèle de calcul du LGD
Impact des sûretés sur le LGD
Eligibilité des garanties
Estimation de la Maturité (M) en IRBF

5.Calibrage des Fonds Propres Économiques
Modèles de calcul des Fonds Propres Économiques
Modèle de VAR pour l’estimation du risque crédit
Méthodes de calcul de la Perte attendue
Méthodes de calcul de la perte attendue

6.Les scénarios  de « stress  et back Testing » du modèle IRBF
Analyse des Hypothèse du scénario
Critiques de la robustesse du modèle
Analyse des « situations dégradées »retenues
Back-testing
Le traitement de l’insuffisance ou de l’excédent de provisions par l’ajustement des fonds propres




Dates de sessions :
- Du 23/11/2016 au

Référence : BANK 33

Durée : 2 Jours

Lieu : Casablanca

Tarifs :8 000,00 Dhs H.T.

Niveau :Maîtrise


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