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  Actualités


  Banque
  Evaluer et cartographier vos risques opérationnels

Objectifs de la formation :
• Maîtriser le nouveau contexte réglementaire.
• Appréhender les évènements de risques récemment subis par la communauté financière.
• Réussir la mise en place du dispositif de gestion du risque opérationnel.
• Choisir des méthodes et des outils appropriés.

Public cible :
• Directeurs des risques
• Responsables risques opérationnels.
• Correspondants risques opérationnels.
• Fonctions Contrôle permanent et périodique

Moyens pédagogiques :
- Exposé théorique
- Cas pratiques
- Exercices de mise en situation
- Cas de synthèse


Programme synthétique :

I) Les fondements de la gestion du risque opérationnel
a) Revue des concepts de base :

 - les dimensions du risque, les pertes évènementielles, les facteurs de risque, les pertes moyennes, les pertes inattendues ou catastrophiques.
 - Interactions du risque opérationnel avec les autres familles de risques.
 - Les spécificités par segment de marché.
b) Risque opérationnel : Obligations issues de Bâle II
 - Rappel des 3 piliers et des méthodes de calcul des fonds propres.
 - Ce que dit Bâle II dans la prise en compte du ratio Mc Donough sur le risque opérationnel.
 - Les nouvelles exigences en fonds propres et les moyens pour y répondre.
 - Focus sur la révision de la Directive Fonds Propres CRD.
c) Risque opérationnel : définition, sources, et approche de base
 - Définition et sources du risque opérationnel
 - Classification des événements générateurs de pertes
 - Recommandations du Comité de Bâle sur le risque opérationnel
 - Approche « indicateur de base » : facteur alpha
 - Approche standard et standard alternative (ASA) : bétas standards

Etude de cas :
Calcul des exigences pour fonds propres au titre du risque opérationnel d’une banque universelle avec la méthode standard


II) Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels
 - Identifier clairement les risques auxquels l’établissement est soumis.
 - Évaluer ces risques bruts.
 - Définir le cadre de maîtrise des risques cibles : contrôles organisationnels, contrôles manuels / visuels, contrôles automatiques.
 - Évaluer le Dispositif de Maîtrise des Risques existants et des risques nets.
 - Synthétiser et hiérarchiser les risques.
 - Définir les indicateurs d’alertes.
 - L’impact du Plan de Continuité d’Activité (PCA) sur l’identification et la maîtrise des risques opérationnels.

 

III) Risque opérationnel : approche de mesure avancée (AMA)

 - Estimation des pertes inattendues : données historiques (internes et externes), scénarios (stress tests et simulations de Monte-Carlo)
 - Prise en compte des facteurs environnement opérationnel et contrôle interne (critères qualitatifs)
 - Mise en œuvre de techniques d’atténuation du risque (assurances)

Application : analyse comparée des modèles AMA mis en œuvre par quelques grandes banques françaises et étrangères

 

IV) Mise en place d’un plan de continuité d’activité (PCA)

 - Principes directeurs du Comité de Bâle pour la mise en place d’un plan de continuité en cas de survenance d’un risque majeur
 - Etapes pratiques de mise en place d’un PCA au sein d’un établissement bancaire

Etude de cas
Présentation d'un document de PCA d'un échantillon de 2 banques

Exemple de Reporting Risque Opérationnel: Reporting Direction Générale, Reporting Comite des Risques

 


 




Dates de sessions :
- Du au

Référence : BANK 21

Durée : 2 Jours

Lieu : Casablanca

Tarifs : 7 000 Dhs H.T.

Niveau : Maîtrise


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