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  Nos thèmes de formation


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  Actualités


  Banque
  Maîtriser les fondamentaux de l'ALM

Objectifs de la formation :
• Comprendre et calculer, en statique et en dynamique : les risques de taux et de liquidité
• Maîtriser les principes, les objectifs et les techniques de la gestion de bilan de
banque
• Connaître les évolutions réglementaires en cours
• Mesurer et gérer l’ensemble des risques liés au bilan
• Calibrer et mettre en place des couvertures économiquement et comptablement
efficaces
• Élaborer un plan de refinancement
• Appréhender les mécanismes de crise de liquidité et les circuits de refinancement
• Comprendre la logique des taux de cession interne (TCI)


Public cible :
• Directeurs des risques
• Responsables risques .
• Correspondants risques .
• Fonctions Contrôle permanent et périodique


Moyens pédagogiques :
- Exposé théorique
- Cas pratiques
- Exercices de mise en situation
- Cas de synthèse

Programme synthétique :

I) OBJECTIFS DE LA GESTION DE BILAN
• Typologie des risques stratégiques et opérationnels
• Rôle et organisation de l'ALM
• Articulation entre la sphère commerciale et la sphère financière
• Environnement comptable et prudentiel
• Articulation du banking book et du trading book
• Analyse du bilan et du compte de résultat d'une banque
• Description du processus ALM (fonctionnement du SI)
• Introduction à la planification financière

 

II) RISQUE DE LIQUIDITÉ
• Définition du risque stratégique
• Horizons de temps réglementaires et opérationnels
• Évaluation du gap et détermination du plan de financement
• Instruments de refinancement
• Traitement des éléments à durée incertaine et modélisation
• Prix et facturation de la liquidité (vision risque de crédit)
• Déroulement d'une crise de liquidité
• Scénarios de stress et plan de continuité d'activité
• Fonctionnement de l'Eurosystème


III) RISQUE GLOBAL DE TAUX : DÉFINITION ET MESURE
• Définition du risque de taux
• Illustration des politiques de transformation
• Calculs de gaps de taux statiques et dynamiques
• Calculs d’indicateurs actuariels (sensibilité de la valeur économique)
• Calculs d’indicateurs dynamiques (sensibilité des résultats futurs)
• Impact des options et produits en « Fair Value »


IV) TAUX DE CESSION INTERNE
• Utilité
• Détermination
• Limites

 

V) Maîtriser le risque de crédit et de contrepartie
• Notations et perceptions du rating par le marché.
• Estimer l’exposition sur les options cachées.
• Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité.
• Estimation de la probabilité de défaut et des provisions dynamiques.

 

VI) Dynamiser l’allocation de fonds propres
• Adapter le niveau et la gestion des fonds propres aux risques.
• Augmenter le retour sur fonds propres : les enjeux du placement des fonds propres réels.
• Panorama des dernières évolutions réglementaires.
• De Bâle III à la Directive CRD : panorama des dernières avancées.


 




Dates de sessions :
- Du 12/12/2016 au

Référence : BANK 25

Durée : 2 Jours

Lieu : Casablanca

Tarifs : 7 500 Dhs H.T.

Niveau : Perfectionnement


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