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  Actualités


  Assurance
  Cartographie des risques en Assurance

Objectifs de la formation :
. Élaborer une cartographie des risques des métiers de l’assurance, à l’actif comme au passif
.  Comprendre quels types de risques sont réassurables ou transférables, et quels sont ceux qui restent à la charge de l’assureur
. Identifier les moyens de protection possibles
.  Analyser les modèles de gestion de risques les plus utilisés, et connaître leurs limites



Public cible :

• Management des compagnies d’assurances
• Les Risk Managers
• Nouveaux arrivants dans la fonction ALM
• Collaborateurs des directions transversales : Contrôle interne, contrôle de gestion….
• Équipes de ventes / Structuration d’ALM Assurance
• Sales produits dérivés et structurés

 



Moyens pédagogiques :

 - Alternance d'exposés théoriques et de cas pratiques
- Exercices d'application
- Quizz et cas de synthèse



Programme synthétique :

I-  Les Risques de l’Activité

1.    Risques en non-vie

    .     Sinistralité : une mesure, le rapport  « sinistres à primes »

    .     Problématique de tarification dans un environnement concurrentiel

    .     Cyclicité économique de l’activité

      2.    Risques en assurance-vie

     .     Loi de rachat

     .     Risques de frais, liés aux modalités de commercialisation des produits

     .     Risque de mortalité : des tables de plus en plus précises

     .     Risque de longévité et d’incapacité/ invalidité : toutes les problématiques de modélisation de la dépendance

     3.    Modèle de l’assurance santé, lié au système social national

      4.    Réassurance : catastrophes naturelles et conflagration

   II-  A l’Actif, les Risques de Marché

1.    Risque de taux : une nouvelle approche des emprunts d’Etat

2.    Risque de crédit, ou risque de spread

3.    Risques actions : globales et autres

4.    Risque immobilier

5.    Risque de change

6.    Risque de concentration

7.    Problématique de corrélation entre les différentes classes d’actifs

8.    Un cas à part : le risque de défaut, qui affecte les contreparties à l’actifs, tout comme les partenaires clefs au passif

III-    Des Risques Assurables et Transférables

1.    L’organisation des marchés et les techniques de couverture des actifs

a.    Vers un meilleur contrôle des ventes à découvert

b.    Quelle place pour les opérations de gré à gré 

2.    Sécurité et résilience des systèmes et moyens de paiement

a.    Moyens de paiement scripturaux

b.    Systèmes d’échange

c.    En Europe, mise en place et suivi du projet SEPA (Espace Unique de Paiements en Euros)

3.    Un transfert de risques connu : la titrisation

4.    Quels actifs sont-ils titrisables ? Quelles extensions attendre de ce marché ?

a.    Titrisations managées et constructions synthétiques

b.    De l’innovation financière à la crise des subprimes

c.    Une titrisation d’assureurs : cat bonds et life bonds

 IV- Le Risque Opérationnel

   1.    Définition

    2.    Une prise de conscience accrue

    3.    Le traitement réglementaire des institutions

    a.Banques : Bâle II

    b.Assurances : Solvabilité II

 

    4.    Risque Opérationnel et Risque Opératoire

    5.    Comment apprécier le risque de réputation ?

 V- Les Risques qu’il convient de ne pas oublier

  1.    Le risque de modélisation mathématique : implications et limites

  2.    Le risque de référentiel comptable : les questions posées par la classification IAS 39

  3.    Le risque de « mismatching »

  4.    La théorie kantienne de « l’esthétique »

  5.    Le risque systémique :

   a.    Définition

   b.    Focus sur l’ESRB (European Systemic Risk Board)

   c.    Quelle prévention des risques systémiques ?

      VI-  Conclusions : les enjeux  d’une coordination internationale accrue

  1.            Renforcer l’adéquation des ressources humaines avec les priorités stratégiques

  2.            Développer la transversalité

  3.            Diffuser la culture de la performance et de la maîtrise des risques





Dates de sessions :
- Du au

Référence : ASSU 08

Durée : 2 Jours

Lieu : Casablanca

Tarifs : 7 500 Dhs H.T.

Niveau : Maitrise


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