Objectifs de la formation :
- Comprendre les différentes méthodologies de mesure de risques des activités de marché et de la Trésorerie
- Apprendre à évaluer le potentiel de revenus de votre activité salle des marchés et Trésorerie
- Apprendre à les évaluer et déterminer la Limite de Trading  de la salle des marchés pour l’institution financière


Public cible :

En particulier :

Responsable de la Direction Trésorerie; acteurs du département salle des marchés , Direction Générale, Direction Financière.
Cette formation s’adresse a tous ceux qui de par leur fonction doivent gérer de manière optimale les objectifs à atteindre en termes de profitabilité métier et des budgets pour les activités de Trésorerie et la salle des marchés.
Cette formation s’adresse aux Risk Managers  et la Direction Générale qui sont impliqués dans l’exercice de fixation des limites.

Moyens pédagogiques :
- Présentation Power-point
- Exercices et cas pratiques
- Mises en situations réelles
- Échanges sur la réalité et le contexte des participants


Programme synthétique :

1. Organisation de la Division Trésorerie & la salle des marchés:
Revue et présentation des objectifs de la division de la Trésorerie et la salle des marchés  
 Présentation des facteurs critiques de ces 2 divisions
Comment faire évoluer le rôle de la fonction Trésorerie et la considérer comment fonction stratégique
Présentation de l’organisation de la fonction Trésorerie
Comment faire évoluer les mesures de performances d’indicateurs de type P&L aux indicateurs à haute valeur ajoutée

 2. Comment gérer la structure du Capital global de la banque ?
Présentation de modèles de gouvernance
 Comment gérer la structure du Capital global de la banque ?
Comment gérer la structure du Capital global affecté à la Trésorerie et la salle des marchés   ?
Revue et présentation des stratégies d’investissement et des stratégies de Funding (Refinancement)

3. Le Business Planning & Le Cash Flow Forecasting des Activités Trésorerie et la salle des marchés  
Présentation des objectifs de Forecasting des Activités
Comment mesurer le succès
Les Modèles de Business Planning
Présentation des modèles directs versus les modèles indirectes
4.  Identification des besoins en produits de marchés et de Trésorerie pour le segment Corporate :
Analyse du segment et la ligne de métier Corporate,
Évaluation  des besoins de la ligne métier Corporate (objet de futures transactions avec la Trésorerie et la salle des marchés )
Analyse de la dynamique des Profits du segment Corporate
Prévision et analyse des revenus et des cash-flows du segment Corporate en
- Forex
- Produits de taux
- Produits dérivés
- Etc.

 5.  Identification des besoins en produits de marchés et de Trésorerie pour le segment Financial Institutions :
Analyse du segment et la ligne de métier Correspondant Banking,
Analyse du segment et la ligne de métier Division internationale
Prévision et analyse des revenus et des cash-flows du segment  international en
- Lettre de crédit
- Lettre de garantie
- Forex
- Produits de taux
- Produits dérivés
- Etc.
 
6.  Analyse des opportunités de marché & des opportunités d’arbitrage:
Présentation des modèles d’évaluation des opportunités du marché local et la place en termes de :
- Forex
- Produits de taux
- Produits dérivés
- Etc.

Présentation des modèles de calcul de parts de marché de la banque sur les activités de marché et les produits de trésorerie

7.  Analyse des Méthodologies de Fixation des Limites pour l’activité « Internationale- Financial Institutions »
 Méthodologies de Fixation des Limites Pays, Limites de contreparties bancaires :

 Gestion des prêts bancaires internationaux
 Analyse et calcul et gestion de l’engagement par pays
Ventilation et analyse des créances par pays emprunteur
Gestion de l’engagement par pays et par institution financière

Exercice: identification de différents types d'institutions financières selon la structure de leur bilan et de leur compte de résultat.

Étude de cas: analyse de la liquidité et de la solvabilité d'un établissement financier.

8.  Analyse des Méthodologies de Fixation des Limites Par Activité, par Desk, par Client, par Trader,…:
- Définition de limites par la méthode des volumes de trading
- Définition de limites par la méthode des Stop-Loss
- Définition de limites par la méthode de la Value-at-Risk
- Définition de limites globale et de Matrices de trading pour activité compte propre